Cieľom školenia je poskytnúť najnovšie informácie z oblasti
finančných derivátov na vyspelých finančných a opčných trhoch, oceňovanie
finančných derivátov, možnosti využitia finančných derivátov.
1. Finančné inovácie na vyspelých finančných a opčných trhoch
1.1. Podstata finančných derivátov
1.2. Finančné riziká a deriváty
1.3. Druhy finančných derivátov
1.3.1. Termínové kontrakty (forwardy, futurity)
1.3.2. Opcie (kúpne, predajné)
1.3.3. Swapy (menové, úrokové)
2. Techniky a metódy oceňovania finančných derivátov
2.1. Oceňovanie termínových kontraktov
2.1.1. Odhad spotových a termínových výnosových kriviek
2.1.2. Oceňovanie futurít
2.2. Oceňovanie opcií
2.2.1. Binomický model
2.2.2. Black- Scholesov model
3. Možnosti využitia finančných derivátov v praxi
3.1. Obchodovanie a zaistenie sa voči úrokovému riziku
3.1.1. Forwardy, FRA kontrakty, futurity
3.1.2. Opcie na úrokovú mieru
3.1.3. Úrokové swapy
3.2. Obchodovanie a zaistenie voči menovému riziku
3.2.1. Forwardy na menu, futurity
3.2.2. Opcie na menu
3.2.3. Menové swapy
Predpokladané znalosti:
Základy fungovania peňažných,
kapitálových a menových trhov.
Prednášajúci:
doc. Dr. Ing. Anna Polednáková,
Ekonomická univerzita v Bratislave